Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
8,12 % |
8,88 % |
9,41 % |
Sharpe Ratio
|
-0,77 |
0,13 |
0,07 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
2 |
Max. Drawdown
|
-7,72 % |
-16,15 % |
-20,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
4
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
4,1
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Ja
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
USA |
|
59,70 % |
Japan |
|
10,70 % |
Schweiz |
|
5,60 % |
Spanien |
|
4,30 % |
Frankreich |
|
2,80 % |
Kanada |
|
2,10 % |
Niederlande |
|
2,10 % |
Deutschland |
|
1,50 % |
Hongkong ADR |
|
1,50 % |
Jersey |
|
1,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)
Gesundheitswesen |
|
21,30 % |
Informationstechnologie |
|
15,30 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
13,10 % |
Hauptverbrauchsgüter |
|
11,70 % |
Finanzsektor |
|
11,10 % |
Industrie |
|
8,80 % |
Dauerhafte Konsumgüter |
|
7,10 % |
Versorger |
|
4,70 % |
Grundstoffe |
|
2,40 % |
Immobilien |
|
1,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
Motorola Solutions Inc |
|
2,00 % |
Consolidated Edison |
|
1,90 % |
Eli Lilly |
|
1,80 % |
Merck & Co. Inc. |
|
1,80 % |
Novartis |
|
1,80 % |
Procter & Gamble |
|
1,80 % |
Cisco Systems |
|
1,70 % |
McDonald's |
|
1,70 % |
Nippon Telegraph & Telephone |
|
1,70 % |
Gilead Sciences |
|
1,60 % |
Summe Top-Positionen |
|
17,80 % |