Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
11,65 % |
12,20 % |
14,26 % |
| Sharpe Ratio |
2,64 |
1,08 |
0,74 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-6,70 % |
-16,05 % |
-25,05 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| USA |
|
53,36 % |
| Japan |
|
5,97 % |
| Frankreich |
|
5,93 % |
| Großbritannien |
|
5,80 % |
| Schweiz |
|
3,13 % |
| Deutschland |
|
3,09 % |
| China |
|
2,58 % |
| Kanada |
|
2,47 % |
| Niederlande |
|
2,16 % |
| Sonstige |
|
2,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| IT/Telekommunikation |
|
26,70 % |
| Konsumgüter |
|
22,05 % |
| Industrie |
|
14,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,69 % |
| Rohstoffe |
|
5,81 % |
| Immobilien |
|
5,28 % |
| Versorger |
|
4,85 % |
| Finanzen |
|
4,83 % |
| Energie |
|
3,20 % |
| Sonstige |
|
2,12 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| Thermo Fisher Scientific Inc |
|
1,25 % |
| Visa Inc |
|
1,22 % |
| Ecolab Inc |
|
1,05 % |
| Alphabet Inc |
|
0,97 % |
| Autodesk Inc |
|
0,90 % |
| Equinix Inc |
|
0,89 % |
| NXP Semiconductors NV |
|
0,84 % |
| Waste Management Inc |
|
0,77 % |
| Nestle SA |
|
0,74 % |
| Splunk Inc |
|
0,70 % |
