Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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9,06 % |
9,86 % |
8,95 % |
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Sharpe Ratio
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-1,11 |
-0,05 |
0,25 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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6 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-16,26 % |
-20,74 % |
-20,74 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| USA |
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43,90 % |
| Weitere Anteile |
|
23,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,80 % |
| Frankreich |
|
5,00 % |
| Deutschland |
|
4,80 % |
| China |
|
4,60 % |
| Japan |
|
3,90 % |
| Kanada |
|
2,60 % |
| Niederlande |
|
2,40 % |
| Indien |
|
1,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Informationstechnologie |
|
12,60 % |
| Finanzwesen |
|
12,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,00 % |
| Industrie |
|
8,80 % |
| Konsumgüter |
|
8,50 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
7,50 % |
| Werkstoffe |
|
4,30 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,70 % |
| Energie |
|
3,20 % |
| Versorger |
|
1,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/10/2023 REGS |
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5,90 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/16/2023 REGS |
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5,60 % |
| JPLS IRS 2.6238% 11/29/32 |
|
4,40 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2032 REGS |
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3,80 % |
| BARC IRS 2.9098% 11/15/32 |
|
3,40 % |
| BARC IRS 3.238% 10/19/32 |
|
3,40 % |
| BNPS IRS 2.6663% 11/30/32 |
|
3,40 % |
| GOLD IRS 3.099% 10/27/32 |
|
3,40 % |
| JPLS IRS 2.5838% 11/28/32 |
|
3,40 % |
| MSSW JLL341000 12/20/27 |
|
2,80 % |
| Summe Top-Positionen |
|
39,50 % |
