Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
8,58 % |
9,61 % |
8,80 % |
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Sharpe Ratio
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-1,68 |
-0,05 |
0,24 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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6 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-18,40 % |
-20,74 % |
-20,74 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
1,2
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| USA |
|
44,70 % |
| Weitere Anteile |
|
23,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,70 % |
| China |
|
6,20 % |
| Frankreich |
|
4,40 % |
| Deutschland |
|
4,10 % |
| Japan |
|
3,90 % |
| Kanada |
|
2,60 % |
| Niederlande |
|
2,20 % |
| Indien |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Informationstechnologie |
|
13,10 % |
| Finanzwesen |
|
10,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,70 % |
| Konsumgüter |
|
9,10 % |
| Industrie |
|
8,30 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
7,20 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,30 % |
| Werkstoffe |
|
3,90 % |
| Energie |
|
2,90 % |
| Versorger |
|
1,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2032 REGS |
|
10,40 % |
| GOLD IRS 2.2763% 06/27/32 |
|
8,70 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/10/2023 REGS |
|
7,70 % |
| GOLD IRS .753% 03/09/32 |
|
5,00 % |
| GOLD IRS 2.0958% 07/05/32 |
|
5,00 % |
| GOLD IRS 2.0823% 07/07/32 |
|
2,90 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 12/14/2022 REGS |
|
2,80 % |
| BARC IRS .7495% 03/09/32 |
|
2,50 % |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc USD |
|
2,00 % |
| UST BILLS 0% 10/27/2022 |
|
1,30 % |
| Summe Top-Positionen |
|
48,30 % |
