Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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9,06 % |
9,86 % |
8,95 % |
Sharpe Ratio
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-1,11 |
-0,05 |
0,25 |
Maximaler Verlust in Monaten
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6 |
6 |
6 |
Max. Drawdown
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-16,26 % |
-20,74 % |
-20,74 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
USA |
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43,90 % |
Weitere Anteile |
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23,10 % |
Vereinigtes Königreich |
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7,80 % |
Frankreich |
|
5,00 % |
Deutschland |
|
4,80 % |
China |
|
4,60 % |
Japan |
|
3,90 % |
Kanada |
|
2,60 % |
Niederlande |
|
2,40 % |
Indien |
|
1,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Informationstechnologie |
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12,60 % |
Finanzwesen |
|
12,10 % |
Gesundheitswesen |
|
10,00 % |
Industrie |
|
8,80 % |
Konsumgüter |
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8,50 % |
zyklische Konsumgüter |
|
7,50 % |
Werkstoffe |
|
4,30 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
3,70 % |
Energie |
|
3,20 % |
Versorger |
|
1,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/10/2023 REGS |
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5,90 % |
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/16/2023 REGS |
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5,60 % |
JPLS IRS 2.6238% 11/29/32 |
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4,40 % |
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2032 REGS |
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3,80 % |
BARC IRS 2.9098% 11/15/32 |
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3,40 % |
BARC IRS 3.238% 10/19/32 |
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3,40 % |
BNPS IRS 2.6663% 11/30/32 |
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3,40 % |
GOLD IRS 3.099% 10/27/32 |
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3,40 % |
JPLS IRS 2.5838% 11/28/32 |
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3,40 % |
MSSW JLL341000 12/20/27 |
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2,80 % |
Summe Top-Positionen |
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39,50 % |