Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.10.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,87 % |
9,62 % |
9,76 % |
| Sharpe Ratio |
0,26 |
0,46 |
0,58 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
2 |
3 |
| Max. Drawdown |
-20,74 % |
-20,74 % |
-20,74 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2020)
| USA |
|
46,00 % |
| Großbritannien |
|
7,70 % |
| China |
|
7,30 % |
| Japan |
|
5,00 % |
| Deutschland |
|
4,10 % |
| Frankreich |
|
3,80 % |
| Niederlande |
|
2,80 % |
| Indien |
|
2,30 % |
| Kanada |
|
2,30 % |
| Schweiz |
|
1,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2020)
| Finanzwesen |
|
13,70 % |
| Informationstechnologie |
|
12,70 % |
| Konsumgüter |
|
9,80 % |
| Industrie |
|
8,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,30 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,20 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,70 % |
| Werkstoffe |
|
4,10 % |
| Energie |
|
2,90 % |
| Versorger |
|
2,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2020)
Top Positionen (Stand: 31.08.2020)
| EURO-BUND FUTURE SEP20 RXU0 |
|
6,60 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2030 REGS |
|
6,30 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/12/2021 REGS |
|
4,90 % |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Auss. |
|
3,80 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/11/2021 REGS |
|
2,30 % |
| NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0% 10/29/2020 |
|
1,80 % |
| BUONI DEL TESORO POLIENNALI 2.45% 09/01/2050 |
|
1,20 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 08/15/2050 REGS |
|
0,90 % |
| BAYER AG 1.375% 07/06/2032 REGS |
|
0,80 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0.25% 02/15/2029 REGS |
|
0,80 % |
