Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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8,89 % |
12,55 % |
11,33 % |
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Sharpe Ratio
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1,04 |
0,82 |
0,65 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-6,31 % |
-26,61 % |
-26,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2021)
| USA |
|
42,60 % |
| Weitere Anteile |
|
20,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,20 % |
| China |
|
6,70 % |
| Deutschland |
|
4,90 % |
| Japan |
|
4,80 % |
| Frankreich |
|
4,60 % |
| Schweiz |
|
2,70 % |
| Indien |
|
2,30 % |
| Kanada |
|
2,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2021)
| Informationstechnologie |
|
14,70 % |
| Finanzwesen |
|
14,00 % |
| Konsumgüter |
|
10,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,40 % |
| Industrie |
|
9,50 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
7,30 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
5,90 % |
| Werkstoffe |
|
3,50 % |
| Energie |
|
3,20 % |
| Versorger |
|
1,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2021)
Top Positionen (Stand: 31.10.2021)
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/09/2026 REGS |
|
6,50 % |
| EURO-BOBL FUTURE DEC21 OEZ1 |
|
6,00 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 08/15/2031 REGS |
|
5,90 % |
| NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0% 07/15/2030 144A REGS |
|
5,30 % |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc USD |
|
4,90 % |
| EURO-BUND FUTURE DEC21 RXZ1 |
|
4,10 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2031 REGS |
|
3,60 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 08/15/2050 REGS |
|
1,30 % |
| Microsoft |
|
1,30 % |
| Alphabet Inc |
|
0,90 % |
| Summe Top-Positionen |
|
39,80 % |
