Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
17,55 % |
12,78 % |
13,45 % |
| Sharpe Ratio |
0,21 |
0,38 |
0,31 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
4 |
| Max. Drawdown |
-26,61 % |
-26,61 % |
-26,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2020)
| USA |
|
43,60 % |
| China |
|
8,40 % |
| Großbritannien |
|
7,20 % |
| Japan |
|
5,20 % |
| Deutschland |
|
4,10 % |
| Frankreich |
|
3,60 % |
| Indien |
|
2,80 % |
| Niederlande |
|
2,40 % |
| Kanada |
|
2,30 % |
| Schweiz |
|
1,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2020)
| Finanzwesen |
|
14,70 % |
| Informationstechnologie |
|
13,30 % |
| Konsumgüter |
|
10,00 % |
| Industrie |
|
8,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,10 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,20 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,60 % |
| Werkstoffe |
|
4,00 % |
| Energie |
|
3,30 % |
| Versorger |
|
2,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2020)
Top Positionen (Stand: 30.06.2020)
| EURO-BUND FUTURE SEP20 RXU0 |
|
4,00 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/12/2021 REGS |
|
3,20 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2030 REGS |
|
2,50 % |
| BUONI DEL TESORO POLIENNALI 1.85% 07/01/2025 |
|
2,10 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0.25% 02/15/2029 REGS |
|
1,60 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/11/2021 REGS |
|
1,50 % |
| NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0% 08/28/2020 |
|
1,10 % |
| NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0% 10/29/2020 |
|
1,10 % |
| Alibaba Group |
|
1,00 % |
