Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,49 % |
15,16 % |
13,77 % |
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Sharpe Ratio
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1,14 |
0,79 |
0,62 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-4,68 % |
-31,07 % |
-31,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2021)
| USA |
|
43,10 % |
| Weitere Anteile |
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20,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,80 % |
| China |
|
6,90 % |
| Deutschland |
|
4,70 % |
| Japan |
|
4,70 % |
| Frankreich |
|
4,40 % |
| Schweiz |
|
2,50 % |
| Indien |
|
2,40 % |
| Kanada |
|
2,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2021)
| Informationstechnologie |
|
14,70 % |
| Finanzwesen |
|
14,10 % |
| Konsumgüter |
|
10,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,30 % |
| Industrie |
|
9,40 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
7,30 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
6,00 % |
| Werkstoffe |
|
3,60 % |
| Energie |
|
3,20 % |
| Versorger |
|
1,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2021)
Top Positionen (Stand: 31.10.2021)
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc USD |
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6,10 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/09/2026 REGS |
|
3,00 % |
| EURO-BOBL FUTURE DEC21 OEZ1 |
|
2,70 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 08/15/2031 REGS |
|
2,70 % |
| NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0% 07/15/2030 144A REGS |
|
2,40 % |
| EURO-BUND FUTURE DEC21 RXZ1 |
|
1,90 % |
| Microsoft |
|
1,70 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2031 REGS |
|
1,60 % |
| Alphabet Inc |
|
1,20 % |
| Amazon.com |
|
0,90 % |
| Summe Top-Positionen |
|
24,20 % |
