Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
10,04 % |
10,81 % |
9,75 % |
| Sharpe Ratio |
1,97 |
1,01 |
0,95 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
6 |
| Max. Drawdown |
-4,82 % |
-21,83 % |
-21,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Information Technology |
|
13,65 % |
| Financials |
|
8,85 % |
| Consumer Discretionary |
|
8,74 % |
| Health Care |
|
7,90 % |
| Industrials |
|
7,09 % |
| Communications |
|
5,96 % |
| Materials |
|
4,92 % |
| Utilities |
|
2,17 % |
| Energy |
|
2,04 % |
| Consumer Staples |
|
1,74 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Microsoft |
|
2,18 % |
| Apple |
|
1,84 % |
| Alphabet Inc. Cl. C |
|
1,61 % |
| Amazon.com |
|
1,33 % |
| Bank of America |
|
1,32 % |
| 2.68% China 5/2030 |
|
1,24 % |
| 3.29% China 5/2029 |
|
1,22 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,16 % |
| Unitedhealth Group |
|
0,95 % |
| 0.4% JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 9/2049 |
|
0,71 % |
