Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
6,40 % |
7,33 % |
9,88 % |
| Sharpe Ratio |
3,07 |
0,84 |
0,66 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
6 |
6 |
| Max. Drawdown |
-3,37 % |
-9,00 % |
-17,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2019)
| USA |
|
55,33 % |
| Japan |
|
4,73 % |
| China |
|
2,84 % |
| Frankreich |
|
2,48 % |
| Italien |
|
2,46 % |
| Niederlande |
|
2,05 % |
| Kanada |
|
1,96 % |
| Großbritannien |
|
1,79 % |
| Deutschland |
|
1,78 % |
| Sonstige |
|
12,56 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2019)
| IT/Telekommunikation |
|
17,54 % |
| Finanzen |
|
8,52 % |
| Konsumgüter |
|
8,38 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,55 % |
| Industrie |
|
6,55 % |
| Energie |
|
3,95 % |
| Rohstoffe |
|
2,24 % |
| Konglomerate |
|
1,53 % |
| Immobilien |
|
1,04 % |
| Sonstige |
|
12,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2019)
Top Positionen (Stand: 30.11.2019)
| TREASURY (CPI) NOTE |
|
4,96 % |
| Fannie Mae 3 12/31/2049 |
|
3,22 % |
| 1.75% United States Treasury Note/Bond 2029 |
|
3,20 % |
| Microsoft Corp |
|
1,92 % |
| APPLE INC |
|
1,80 % |
| TREASURY NOTE (OTR) |
|
1,70 % |
| TREASURY NOTE |
|
1,62 % |
| Alphabet Inc |
|
1,52 % |
| CANADA (GOVERNMENT OF) |
|
1,26 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
1,26 % |
