Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
7,69 % |
7,81 % |
10,24 % |
| Sharpe Ratio |
0,51 |
0,65 |
0,71 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
6 |
6 |
| Max. Drawdown |
-8,95 % |
-9,00 % |
-17,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.06.2019)
| USA |
|
58,57 % |
| Japan |
|
6,67 % |
| Frankreich |
|
4,16 % |
| Deutschland |
|
3,54 % |
| Niederlande |
|
2,47 % |
| Großbritannien |
|
2,08 % |
| Kanada |
|
1,82 % |
| China |
|
1,34 % |
| Schweiz |
|
1,31 % |
| Sonstige |
|
7,77 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.06.2019)
| IT/Telekommunikation |
|
15,05 % |
| Konsumgüter |
|
7,85 % |
| Energie |
|
7,29 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,96 % |
| Industrie |
|
6,95 % |
| Finanzen |
|
6,61 % |
| Rohstoffe |
|
2,53 % |
| Immobilien |
|
2,16 % |
| Konglomerate |
|
1,35 % |
| Sonstige |
|
7,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.06.2019)
Top Positionen (Stand: 28.06.2019)
| TREASURY NOTE |
|
7,78 % |
| 2% US TREAS NOTE MAY24 |
|
6,89 % |
| TREASURY NOTE (OTR) |
|
3,72 % |
| TREASURY (CPI) NOTE |
|
1,88 % |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS |
|
1,74 % |
| Alphabet Inc |
|
1,67 % |
| 3.000% US TREASURY N/B (FIXED) 10/2025 |
|
1,63 % |
| Microsoft Corp |
|
1,53 % |
| APPLE INC |
|
1,25 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
1,11 % |
