Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,86 % |
9,65 % |
10,92 % |
| Sharpe Ratio |
-0,03 |
0,12 |
0,18 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
6 |
| Max. Drawdown |
-21,83 % |
-21,83 % |
-21,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2020)
| USA |
|
52,46 % |
| China |
|
6,09 % |
| Japan |
|
3,81 % |
| Italien |
|
2,82 % |
| Großbritannien |
|
2,27 % |
| Kanada |
|
2,13 % |
| Niederlande |
|
2,03 % |
| Frankreich |
|
2,01 % |
| Deutschland |
|
1,87 % |
| Sonstige |
|
12,41 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2020)
| IT/Telekommunikation |
|
18,16 % |
| Finanzen |
|
9,01 % |
| Konsumgüter |
|
8,67 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,03 % |
| Industrie |
|
5,26 % |
| Energie |
|
3,40 % |
| Rohstoffe |
|
2,55 % |
| Konglomerate |
|
1,24 % |
| Immobilien |
|
1,01 % |
| Sonstige |
|
12,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2020)
Top Positionen (Stand: 28.02.2020)
| TREASURY (CPI) NOTE |
|
4,28 % |
| CHINA GOVERNMENT BOND 1906 |
|
3,20 % |
| 1.75% United States Treasury Note/Bond 2029 |
|
2,66 % |
| Microsoft Corp |
|
1,81 % |
| Fannie Mae 4% |
|
1,69 % |
| SPDR Gold Shares Trust |
|
1,54 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,51 % |
| Alphabet Inc |
|
1,49 % |
| APPLE INC |
|
1,47 % |
| CANADA (GOVERNMENT OF) |
|
1,31 % |
