Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
7,59 % |
7,81 % |
10,19 % |
| Sharpe Ratio |
1,43 |
0,75 |
0,76 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
6 |
6 |
| Max. Drawdown |
-6,71 % |
-9,00 % |
-17,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| USA |
|
62,14 % |
| Barmittel und sonst. VM |
|
7,68 % |
| Japan |
|
5,70 % |
| Frankreich |
|
2,26 % |
| Italien |
|
2,22 % |
| Niederlande |
|
2,09 % |
| Deutschland |
|
1,85 % |
| Großbritannien |
|
1,81 % |
| Spanien |
|
1,70 % |
| China |
|
1,69 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| IT/Telekommunikation |
|
16,96 % |
| Konsumgüter |
|
7,85 % |
| Finanzen |
|
7,73 % |
| Barmittel und sonst. VM |
|
7,68 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,25 % |
| Industrie |
|
6,27 % |
| Energie |
|
4,92 % |
| Rohstoffe |
|
2,05 % |
| Konglomerate |
|
1,63 % |
| Immobilien |
|
1,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| TREASURY NOTE |
|
16,36 % |
| TREASURY (CPI) NOTE |
|
3,74 % |
| TREASURY BOND |
|
2,19 % |
| Microsoft Corp |
|
1,84 % |
| Alphabet Inc |
|
1,69 % |
| APPLE INC |
|
1,62 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
1,17 % |
| 3.000% US TREASURY N/B (FIXED) 10/2025 |
|
1,12 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,02 % |
| Comcast Corp |
|
0,94 % |
