Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
5,23 % |
5,31 % |
6,51 % |
| Sharpe Ratio |
0,51 |
0,59 |
1,06 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-4,62 % |
-6,63 % |
-8,46 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| USA |
|
36,07 % |
| Deutschland |
|
17,66 % |
| Frankreich |
|
7,05 % |
| Niederlande |
|
4,87 % |
| China |
|
4,73 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| Gesundheitswesen |
|
5,31 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
4,97 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,89 % |
| Chemie |
|
4,39 % |
| Technologie |
|
3,99 % |
| Industrie |
|
3,07 % |
| Reisen & Freizeit |
|
2,94 % |
| Haushaltswaren |
|
2,91 % |
| Versicherung |
|
2,29 % |
| Erdöl & Gas |
|
2,13 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| 1.625% US TREASURY N/B |
|
2,36 % |
| DANONE |
|
2,14 % |
| 1.125% US TREASURY N/B |
|
2,12 % |
| 1.375% US TREASURY N/B |
|
2,02 % |
| 2.000% US TREASURY N/B |
|
1,89 % |
| 2.500% DUFRY ONE BV |
|
1,44 % |
| 3.750% NORWEGIAN GOVERNMENT |
|
1,43 % |
| BLACKSTONE GROUP LP/THE |
|
1,39 % |
| BLACKROCK INC |
|
1,36 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
1,34 % |
