Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
5,12 % |
5,16 % |
6,27 % |
| Sharpe Ratio |
2,01 |
0,84 |
0,83 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-3,60 % |
-6,63 % |
-8,46 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2019)
| USA |
|
36,77 % |
| Deutschland |
|
16,60 % |
| Frankreich |
|
7,38 % |
| China |
|
6,09 % |
| Schweiz |
|
4,79 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2019)
| Technologie |
|
5,73 % |
| Finanzdienstleister |
|
5,19 % |
| Industrie |
|
5,15 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,57 % |
| Chemie |
|
4,49 % |
| Reisen & Freizeit |
|
3,38 % |
| Haushaltswaren |
|
2,94 % |
| Bauwesen & Materialien |
|
2,82 % |
| Versicherung |
|
2,67 % |
| Kreditinstitute |
|
2,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2019)
Top Positionen (Stand: 30.12.2019)
| 1.625% US TREASURY N/B |
|
3,43 % |
| 1.375% US TREASURY N/B |
|
3,42 % |
| BLACKROCK INC |
|
2,02 % |
| 1.125% US TREASURY N/B |
|
1,52 % |
| 5.300% TESLA INC |
|
1,43 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
1,43 % |
| JPMORGAN CHASE & CO |
|
1,42 % |
| 2.500% DUFRY ONE BV |
|
1,39 % |
| 3.750% NORWEGIAN GOVERNMENT |
|
1,38 % |
| APPLE INC |
|
1,38 % |
