Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
7,71 % |
7,55 % |
6,76 % |
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Sharpe Ratio
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-0,47 |
0,36 |
0,45 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,85 % |
-12,67 % |
-12,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2022)
| USA |
|
32,38 % |
| Deutschland |
|
15,58 % |
| Frankreich |
|
6,15 % |
| Großbritannien |
|
5,17 % |
| Norwegen |
|
4,67 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2022)
| Gesundheitswesen |
|
5,64 % |
| Energie |
|
4,49 % |
| Versicherung |
|
4,30 % |
| Technologie |
|
3,40 % |
| Industrie |
|
3,16 % |
| Kreditinstitute |
|
3,10 % |
| Konsumgüter und Service |
|
2,87 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
2,59 % |
| Grundstoffe |
|
1,72 % |
| Reisen & Freizeit |
|
1,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2022)
Top Positionen (Stand: 30.12.2022)
| 2.000% US TREASURY N/B |
|
2,52 % |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
2,21 % |
| 2.000% NORWEGIAN GOVERNMENT |
|
1,85 % |
| 3.500% META PLATFORMS INC |
|
1,82 % |
| 3.000% DEUTSCHE LUFTHANSA AG |
|
1,65 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
1,62 % |
| 3.625% NETFLIX INC |
|
1,59 % |
| 2.750% FAURECIA |
|
1,58 % |
| 2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL |
|
1,52 % |
| 2.375% FRESENIUS MED CARE III |
|
1,48 % |
| Summe Top-Positionen |
|
17,84 % |
