Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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5,44 % |
6,75 % |
6,16 % |
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Sharpe Ratio
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1,35 |
1,19 |
0,86 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
2 |
4 |
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Max. Drawdown
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-2,66 % |
-12,67 % |
-12,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2021)
| USA |
|
36,76 % |
| Deutschland |
|
14,79 % |
| Frankreich |
|
7,02 % |
| Großbritannien |
|
4,96 % |
| China |
|
4,85 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2021)
| Gesundheitswesen |
|
7,74 % |
| Technologie |
|
6,91 % |
| Industrie |
|
4,76 % |
| Chemie |
|
4,70 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
2,91 % |
| Finanzdienstleister |
|
2,89 % |
| Versicherung |
|
2,88 % |
| Haushaltswaren |
|
2,80 % |
| Einzelhandel |
|
2,04 % |
| Bauwesen & Materialien |
|
1,89 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2021)
Top Positionen (Stand: 30.12.2021)
| PFIZER INC |
|
2,46 % |
| 2.000% US TREASURY N/B 02/23 |
|
2,29 % |
| AMAZON.COM INC |
|
1,86 % |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
1,81 % |
| 2.875% US TREASURY N/B |
|
1,71 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
1,62 % |
| NESTLE SA-REG |
|
1,49 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN |
|
1,48 % |
| BLACKROCK INC |
|
1,40 % |
| LINDE PLC |
|
1,25 % |
| Summe Top-Positionen |
|
17,37 % |
