Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.11.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
5,32 % |
6,23 % |
6,71 % |
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Sharpe Ratio
|
0,03 |
0,27 |
0,51 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
2 |
|
Max. Drawdown
|
-3,08 % |
-10,05 % |
-12,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
| USA |
|
44,49 % |
| Deutschland |
|
15,27 % |
| Großbritannien |
|
4,00 % |
| Norwegen |
|
3,23 % |
| Hong Kong |
|
3,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
| Technologie |
|
7,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,12 % |
| Energie |
|
3,78 % |
| Versicherung |
|
3,20 % |
| Kreditinstitute |
|
2,51 % |
| Industrie |
|
2,37 % |
| Chemie |
|
1,83 % |
| Finanzdienstleister |
|
1,46 % |
| Einzelhandel |
|
1,34 % |
| Konsumgüter und Service |
|
1,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
| 2.625% US TREASURY N/B |
|
2,15 % |
| 7.625% US TREASURY N/B |
|
2,07 % |
| 1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT |
|
2,05 % |
| 2.500% US TREASURY N/B |
|
2,03 % |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
1,95 % |
| 3.500% META PLATFORMS INC |
|
1,75 % |
| 2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL |
|
1,68 % |
| 2.625% MCDONALD'S CORP |
|
1,62 % |
| 4.000% NESTLE HOLDINGS INC |
|
1,58 % |
| 3.625% NETFLIX INC |
|
1,56 % |
| Summe Top-Positionen |
|
18,44 % |
