Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.11.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
5,32 % |
6,23 % |
6,71 % |
Sharpe Ratio
|
0,03 |
0,27 |
0,51 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
2 |
Max. Drawdown
|
-3,08 % |
-10,05 % |
-12,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
USA |
|
44,49 % |
Deutschland |
|
15,27 % |
Großbritannien |
|
4,00 % |
Norwegen |
|
3,23 % |
Hong Kong |
|
3,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
Technologie |
|
7,20 % |
Gesundheitswesen |
|
5,12 % |
Energie |
|
3,78 % |
Versicherung |
|
3,20 % |
Kreditinstitute |
|
2,51 % |
Industrie |
|
2,37 % |
Chemie |
|
1,83 % |
Finanzdienstleister |
|
1,46 % |
Einzelhandel |
|
1,34 % |
Konsumgüter und Service |
|
1,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
2.625% US TREASURY N/B |
|
2,15 % |
7.625% US TREASURY N/B |
|
2,07 % |
1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT |
|
2,05 % |
2.500% US TREASURY N/B |
|
2,03 % |
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
1,95 % |
3.500% META PLATFORMS INC |
|
1,75 % |
2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL |
|
1,68 % |
2.625% MCDONALD'S CORP |
|
1,62 % |
4.000% NESTLE HOLDINGS INC |
|
1,58 % |
3.625% NETFLIX INC |
|
1,56 % |
Summe Top-Positionen |
|
18,44 % |