Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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7,71 % |
7,55 % |
6,76 % |
Sharpe Ratio
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-0,47 |
0,36 |
0,45 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
3 |
Max. Drawdown
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-7,85 % |
-12,67 % |
-12,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
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Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2022)
USA |
|
32,38 % |
Deutschland |
|
15,58 % |
Frankreich |
|
6,15 % |
Großbritannien |
|
5,17 % |
Norwegen |
|
4,67 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2022)
Gesundheitswesen |
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5,64 % |
Energie |
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4,49 % |
Versicherung |
|
4,30 % |
Technologie |
|
3,40 % |
Industrie |
|
3,16 % |
Kreditinstitute |
|
3,10 % |
Konsumgüter und Service |
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2,87 % |
Nahrungsmittel & Getränke |
|
2,59 % |
Grundstoffe |
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1,72 % |
Reisen & Freizeit |
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1,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2022)
Top Positionen (Stand: 30.12.2022)
2.000% US TREASURY N/B |
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2,52 % |
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
2,21 % |
2.000% NORWEGIAN GOVERNMENT |
|
1,85 % |
3.500% META PLATFORMS INC |
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1,82 % |
3.000% DEUTSCHE LUFTHANSA AG |
|
1,65 % |
NOVO NORDISK A/S-B |
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1,62 % |
3.625% NETFLIX INC |
|
1,59 % |
2.750% FAURECIA |
|
1,58 % |
2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL |
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1,52 % |
2.375% FRESENIUS MED CARE III |
|
1,48 % |
Summe Top-Positionen |
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17,84 % |