Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
8,19 % |
6,34 % |
6,85 % |
| Sharpe Ratio |
-0,12 |
0,18 |
0,38 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-12,67 % |
-12,67 % |
-12,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2020)
| USA |
|
41,40 % |
| Deutschland |
|
16,07 % |
| China |
|
5,95 % |
| Schweiz |
|
5,15 % |
| Frankreich |
|
4,74 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2020)
| Gesundheitswesen |
|
9,23 % |
| Haushaltswaren |
|
4,58 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,10 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
3,24 % |
| Versicherung |
|
3,09 % |
| Chemie |
|
2,87 % |
| Technologie |
|
2,64 % |
| Versorger |
|
2,54 % |
| Industrie |
|
2,53 % |
| Telekommunikation |
|
1,44 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2020)
Top Positionen (Stand: 31.03.2020)
| 1.375% US TREASURY N/B |
|
4,30 % |
| 1.625% US TREASURY N/B |
|
3,74 % |
| 2.250% US TREASURY N/B |
|
3,28 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN |
|
2,74 % |
| 2.000% US TREASURY N/B |
|
2,34 % |
| DANONE |
|
2,14 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
1,73 % |
| E.ON AG |
|
1,71 % |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
1,62 % |
| GILEAD SCIENCES INC |
|
1,48 % |
