Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.10.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
8,88 % |
6,75 % |
6,64 % |
| Sharpe Ratio |
0,69 |
0,44 |
0,68 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
4 |
| Max. Drawdown |
-12,67 % |
-12,67 % |
-12,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2020)
| USA |
|
35,72 % |
| Deutschland |
|
18,87 % |
| China |
|
6,72 % |
| Schweiz |
|
5,95 % |
| Niederlande |
|
5,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2020)
| Gesundheitswesen |
|
6,52 % |
| Technologie |
|
6,30 % |
| Industrie |
|
4,37 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
3,94 % |
| Chemie |
|
3,55 % |
| Finanzdienstleister |
|
3,34 % |
| Grundstoffe |
|
3,31 % |
| Haushaltswaren |
|
2,79 % |
| Versorger |
|
2,69 % |
| Einzelhandel |
|
2,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2020)
Top Positionen (Stand: 30.09.2020)
| 2.250% US TREASURY N/B |
|
2,55 % |
| 1.375% US TREASURY N/B |
|
2,37 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN |
|
2,30 % |
| BLACKROCK INC |
|
2,28 % |
| NEWMONT GOLDCORP CORP |
|
1,74 % |
| 2.150% Republic of Indonesia |
|
1,70 % |
| 2.750% THYSSENKRUPP AG |
|
1,70 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
1,67 % |
| 3.625% NETFLIX INC |
|
1,66 % |
| NESTLE SA-REG |
|
1,66 % |
