Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
11,82 % |
11,61 % |
14,86 % |
| Sharpe Ratio |
2,48 |
1,02 |
0,78 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-7,04 % |
-15,92 % |
-20,33 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2018)
| Frankreich |
|
38,05 % |
| Deutschland |
|
29,67 % |
| Spanien |
|
9,66 % |
| Italien |
|
5,04 % |
| Irland |
|
3,39 % |
| Finnland |
|
3,22 % |
| Belgien |
|
2,95 % |
| Niederlande |
|
2,02 % |
| Portugal |
|
1,73 % |
| Großbritannien |
|
1,69 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2018)
| Konsumgüter |
|
23,64 % |
| Finanzen |
|
23,61 % |
| Energie |
|
12,60 % |
| IT/Telekommunikation |
|
12,02 % |
| Industrie |
|
11,17 % |
| Rohstoffe |
|
5,02 % |
| Konglomerate |
|
4,98 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,78 % |
| Immobilien |
|
2,62 % |
| Versorger |
|
0,48 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2018)
Top Positionen (Stand: 31.10.2018)
| Allianz SE |
|
5,41 % |
| TOTAL SA |
|
5,28 % |
| SAP SE |
|
5,01 % |
| Siemens AG |
|
4,98 % |
| L'Oreal SA |
|
4,70 % |
| AXA SA |
|
4,02 % |
| adidas AG |
|
3,66 % |
| Danone SA |
|
3,60 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,27 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
|
3,04 % |
