Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.10.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
29,05 % |
19,67 % |
18,11 % |
| Sharpe Ratio |
-0,19 |
0,12 |
0,41 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-37,14 % |
-37,14 % |
-37,14 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2020)
| Deutschland |
|
33,14 % |
| Frankreich |
|
30,40 % |
| Niederlande |
|
12,80 % |
| Spanien |
|
6,18 % |
| Finnland |
|
5,08 % |
| Irland |
|
4,50 % |
| Italien |
|
3,02 % |
| Portugal |
|
2,06 % |
| Belgien |
|
1,91 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2020)
| Finanzdienstleistungen |
|
21,30 % |
| Basiskonsumgüter |
|
16,48 % |
| Industrie |
|
13,04 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,60 % |
| Informationstechnologie |
|
10,18 % |
| Werkstoffe |
|
9,29 % |
| Energie |
|
8,72 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,52 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
2,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2020)
Top Positionen (Stand: 30.09.2020)
| Adidas |
|
5,48 % |
| Schneider Electric SA |
|
5,28 % |
| ASML HOLDING |
|
5,15 % |
| L´Oreal |
|
5,09 % |
| SAP |
|
5,04 % |
| Siemens |
|
4,75 % |
| Allianz |
|
4,61 % |
| Total |
|
4,58 % |
| Danone |
|
3,68 % |
| AXA |
|
3,29 % |
