Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
23,39 % |
23,41 % |
19,80 % |
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Sharpe Ratio
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-0,08 |
0,11 |
0,24 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-22,02 % |
-37,14 % |
-37,14 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,9
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| Frankreich |
|
28,61 % |
| Deutschland |
|
23,59 % |
| Niederlande |
|
16,60 % |
| Spanien |
|
8,80 % |
| Italien |
|
8,54 % |
| Finnland |
|
6,80 % |
| Belgien |
|
4,16 % |
| Irland |
|
2,06 % |
| Portugal |
|
0,57 % |
| Weitere Anteile |
|
0,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Industrie |
|
16,64 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
16,48 % |
| Informationstechnologie |
|
14,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,92 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,00 % |
| Basiskonsumgüter |
|
9,56 % |
| Werkstoffe |
|
5,75 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,50 % |
| Gebrauchsgüter |
|
4,19 % |
| Weitere Anteile |
|
3,46 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| Allianz |
|
5,78 % |
| SAP |
|
5,70 % |
| Schneider Electric SA |
|
5,14 % |
| ASML NV |
|
5,13 % |
| L´Oreal |
|
4,88 % |
| Prosus NV |
|
4,66 % |
| Essilorluxottica SA |
|
4,58 % |
| BBVA |
|
3,36 % |
| San Paolo-IMI |
|
3,15 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,00 % |
| Summe Top-Positionen |
|
45,38 % |
