Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
23,39 % |
23,41 % |
19,80 % |
Sharpe Ratio
|
-0,08 |
0,11 |
0,24 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-22,02 % |
-37,14 % |
-37,14 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
4,9
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
Frankreich |
|
28,61 % |
Deutschland |
|
23,59 % |
Niederlande |
|
16,60 % |
Spanien |
|
8,80 % |
Italien |
|
8,54 % |
Finnland |
|
6,80 % |
Belgien |
|
4,16 % |
Irland |
|
2,06 % |
Portugal |
|
0,57 % |
Weitere Anteile |
|
0,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Industrie |
|
16,64 % |
Finanzdienstleistungen |
|
16,48 % |
Informationstechnologie |
|
14,50 % |
Gesundheitswesen |
|
12,92 % |
zyklische Konsumgüter |
|
12,00 % |
Basiskonsumgüter |
|
9,56 % |
Werkstoffe |
|
5,75 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
4,50 % |
Gebrauchsgüter |
|
4,19 % |
Weitere Anteile |
|
3,46 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
Allianz |
|
5,78 % |
SAP |
|
5,70 % |
Schneider Electric SA |
|
5,14 % |
ASML NV |
|
5,13 % |
L´Oreal |
|
4,88 % |
Prosus NV |
|
4,66 % |
Essilorluxottica SA |
|
4,58 % |
BBVA |
|
3,36 % |
San Paolo-IMI |
|
3,15 % |
Deutsche Boerse |
|
3,00 % |
Summe Top-Positionen |
|
45,38 % |