Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
12,86 % |
20,18 % |
17,25 % |
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Sharpe Ratio
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1,31 |
0,67 |
0,60 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-6,64 % |
-37,14 % |
-37,14 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,9
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2021)
| Frankreich |
|
31,28 % |
| Deutschland |
|
27,90 % |
| Niederlande |
|
15,61 % |
| Italien |
|
7,24 % |
| Spanien |
|
6,40 % |
| Finnland |
|
5,91 % |
| Belgien |
|
3,12 % |
| Irland |
|
2,13 % |
| Portugal |
|
0,40 % |
| Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2021)
| Finanzdienstleistungen |
|
19,48 % |
| Basiskonsumgüter |
|
15,54 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
15,27 % |
| Industrie |
|
13,56 % |
| Informationstechnologie |
|
13,35 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,85 % |
| Werkstoffe |
|
6,08 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,16 % |
| Gebrauchsgüter |
|
3,16 % |
| Weitere Anteile |
|
2,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2021)
Top Positionen (Stand: 31.12.2021)
| Schneider Electric SA |
|
5,35 % |
| SAP |
|
5,16 % |
| Allianz |
|
5,14 % |
| L´Oreal |
|
5,02 % |
| ASML NV |
|
4,76 % |
| Deutsche Post |
|
3,98 % |
| Essilorluxottica SA |
|
3,82 % |
| AXA |
|
3,60 % |
| Hermes Internat. |
|
3,46 % |
| Adidas |
|
3,42 % |
| Summe Top-Positionen |
|
43,71 % |
