Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
21,16 % |
22,43 % |
19,01 % |
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Sharpe Ratio
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-1,00 |
-0,06 |
0,10 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-26,65 % |
-37,14 % |
-37,14 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,9
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| Frankreich |
|
29,23 % |
| Deutschland |
|
22,54 % |
| Niederlande |
|
16,80 % |
| Spanien |
|
8,74 % |
| Italien |
|
7,99 % |
| Finnland |
|
7,49 % |
| Belgien |
|
3,96 % |
| Irland |
|
2,36 % |
| Portugal |
|
0,67 % |
| Weitere Anteile |
|
0,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| zyklische Konsumgüter |
|
16,80 % |
| Industrie |
|
16,28 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
14,22 % |
| Informationstechnologie |
|
13,72 % |
| Basiskonsumgüter |
|
11,08 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,51 % |
| Werkstoffe |
|
6,04 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
5,11 % |
| Gebrauchsgüter |
|
4,60 % |
| Weitere Anteile |
|
3,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| L´Oreal |
|
5,68 % |
| ASML NV |
|
4,92 % |
| Prosus NV |
|
4,91 % |
| Schneider Electric SA |
|
4,86 % |
| SAP |
|
4,81 % |
| Allianz |
|
4,42 % |
| Essilorluxottica SA |
|
4,11 % |
| Danone |
|
3,29 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,07 % |
| BBVA |
|
2,87 % |
| Summe Top-Positionen |
|
42,94 % |
