Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
18,69 % |
20,28 % |
17,62 % |
| Sharpe Ratio |
1,84 |
0,39 |
0,65 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-11,85 % |
-37,14 % |
-37,14 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,30
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| Deutschland |
|
34,26 % |
| Frankreich |
|
31,74 % |
| Niederlande |
|
12,17 % |
| Spanien |
|
7,99 % |
| Italien |
|
5,61 % |
| Finnland |
|
2,97 % |
| Belgien |
|
2,41 % |
| Irland |
|
1,68 % |
| Österreich |
|
0,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Finanzdienstleistungen |
|
27,02 % |
| Basiskonsumgüter |
|
15,98 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
15,77 % |
| Industrie |
|
12,65 % |
| Informationstechnologie |
|
9,73 % |
| Werkstoffe |
|
5,16 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,72 % |
| Gebrauchsgüter |
|
3,56 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Allianz |
|
5,31 % |
| Siemens |
|
5,23 % |
| L´Oreal |
|
5,07 % |
| ASML HOLDING |
|
5,04 % |
| Schneider Electric SA |
|
4,89 % |
| SAP |
|
4,69 % |
| Adidas |
|
4,39 % |
| AXA |
|
4,38 % |
| Essilorluxottica SA |
|
3,92 % |
| San Paolo-IMI |
|
3,78 % |
