Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
28,77 % |
19,27 % |
18,67 % |
| Sharpe Ratio |
0,08 |
0,16 |
0,26 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-37,14 % |
-37,14 % |
-37,14 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2020)
| Deutschland |
|
32,60 % |
| Frankreich |
|
31,77 % |
| Niederlande |
|
12,00 % |
| Spanien |
|
6,63 % |
| Finnland |
|
4,80 % |
| Irland |
|
4,23 % |
| Italien |
|
2,74 % |
| Belgien |
|
2,15 % |
| Portugal |
|
2,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2020)
| Finanzdienstleistungen |
|
22,88 % |
| Basiskonsumgüter |
|
16,49 % |
| Industrie |
|
13,69 % |
| Informationstechnologie |
|
10,46 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,27 % |
| Energie |
|
8,68 % |
| Werkstoffe |
|
8,48 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,89 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2020)
Top Positionen (Stand: 30.06.2020)
| Schneider Electric SA |
|
5,40 % |
| Allianz |
|
5,26 % |
| ASML HOLDING |
|
5,23 % |
| L´Oreal |
|
5,23 % |
| SAP |
|
5,23 % |
| Siemens |
|
5,13 % |
| Total |
|
4,68 % |
| Adidas |
|
4,54 % |
| Danone |
|
3,88 % |
| AXA |
|
3,68 % |
