Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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17,34 % |
19,42 % |
17,54 % |
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Sharpe Ratio
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0,77 |
0,56 |
0,55 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-11,93 % |
-33,15 % |
-33,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
1,2
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| USA |
|
88,70 % |
| Weitere Anteile |
|
6,50 % |
| Niederlande |
|
2,60 % |
| Kanada |
|
1,30 % |
| Australien |
|
0,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Gesundheitswesen |
|
20,70 % |
| Industrie |
|
12,30 % |
| Finanzwesen |
|
12,20 % |
| Energie |
|
8,20 % |
| Informationstechnologie |
|
7,50 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
7,50 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,30 % |
| Versorger |
|
6,10 % |
| Konsumgüter |
|
5,60 % |
| Werkstoffe |
|
3,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| McKesson Corp |
|
4,50 % |
| Berkshire Hathaway B |
|
4,20 % |
| Elevance Health Inc |
|
4,20 % |
| Cheniere Energy |
|
3,60 % |
| Wells Fargo |
|
3,60 % |
| Exelon |
|
3,10 % |
| AmerisourceBergen Corp. |
|
3,00 % |
| Sempra Energy |
|
3,00 % |
| Baker Hughes |
|
2,90 % |
| Norfolk Southern |
|
2,80 % |
| Summe Top-Positionen |
|
34,90 % |
