Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
13,91 % |
18,50 % |
16,77 % |
|
Sharpe Ratio
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2,08 |
0,63 |
0,45 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
4 |
6 |
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Max. Drawdown
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-4,88 % |
-33,15 % |
-33,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
1,2
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2021)
| USA |
|
92,70 % |
| Weitere Anteile |
|
1,70 % |
| Burkina Faso |
|
1,50 % |
| Schweden |
|
1,50 % |
| Niederlande |
|
1,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,60 % |
| Frankreich |
|
0,50 % |
| Bermuda |
|
0,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2021)
| Finanzwesen |
|
22,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
18,00 % |
| Informationstechnologie |
|
16,10 % |
| Industrie |
|
8,30 % |
| Energie |
|
7,70 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,20 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,60 % |
| Konsumgüter |
|
5,10 % |
| Werkstoffe |
|
2,40 % |
| Versorger |
|
2,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2021)
Top Positionen (Stand: 31.10.2021)
| Wells Fargo |
|
5,00 % |
| Anthem Inc. |
|
4,20 % |
| Berkshire Hathaway B |
|
4,10 % |
| Morgan Stanley |
|
4,00 % |
| McKesson Corp |
|
3,60 % |
| AmerisourceBergen Corp. |
|
3,20 % |
| Intel Corp |
|
2,90 % |
| DELL TECHNOLOGIES INC |
|
2,80 % |
| Marathon Petroleum Corp |
|
2,80 % |
| Advance Auto Parts |
|
2,60 % |
| Summe Top-Positionen |
|
35,20 % |
