Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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11,46 % |
13,24 % |
15,45 % |
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Sharpe Ratio
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0,56 |
0,19 |
0,41 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,79 % |
-24,50 % |
-29,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
1,2
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
| USA |
|
30,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
14,90 % |
| Frankreich |
|
11,20 % |
| Weitere Anteile |
|
10,30 % |
| Schweiz |
|
9,40 % |
| Deutschland |
|
8,70 % |
| Finnland |
|
4,60 % |
| Japan |
|
4,60 % |
| Niederlande |
|
3,00 % |
| Spanien |
|
2,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
| Finanzwesen |
|
24,70 % |
| Industrie |
|
20,00 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,40 % |
| Informationstechnologie |
|
9,10 % |
| Versorger |
|
7,40 % |
| Weitere Anteile |
|
4,50 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,40 % |
| Werkstoffe |
|
4,40 % |
| Konsumgüter |
|
2,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
| RELX PLC |
|
5,00 % |
| Unilever PLC |
|
4,20 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,70 % |
| Cisco Systems |
|
3,20 % |
| Novartis Ag-Re. |
|
3,20 % |
| Roche Holdings AG |
|
3,20 % |
| Sanofi |
|
3,20 % |
| CME Group |
|
3,10 % |
| Munich Reinsurance |
|
3,00 % |
| Zurich Insurance Group |
|
3,00 % |
| Summe Top-Positionen |
|
34,80 % |
