Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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15,53 % |
12,23 % |
10,41 % |
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Sharpe Ratio
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-0,35 |
0,15 |
0,41 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-13,36 % |
-15,52 % |
-15,52 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| USA |
|
62,75 % |
| Deutschland |
|
16,84 % |
| Schweiz |
|
5,94 % |
| Großbritannien |
|
5,50 % |
| Kanada |
|
5,31 % |
| Frankreich |
|
1,84 % |
| China |
|
1,70 % |
| Luxemburg |
|
0,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Informationstechnologie |
|
18,11 % |
| Finanzen |
|
17,13 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,43 % |
| Basiskonsumgüter |
|
12,80 % |
| Kommunikationsdienste |
|
11,34 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,89 % |
| Industrieunternehmen |
|
10,47 % |
| Material |
|
5,64 % |
| Immobilien |
|
0,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
3,55 % |
| NESTLE |
|
3,24 % |
| MERCEDES-BENZ GROUP |
|
2,84 % |
| DEUTSCHE BÖRSE |
|
2,38 % |
| BMW ST |
|
2,31 % |
| 3M |
|
2,29 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
2,11 % |
| MICROSOFT |
|
2,10 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
1,96 % |
| ACTIVISION BLIZZARD |
|
1,95 % |
| Summe Top-Positionen |
|
24,73 % |
