Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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15,53 % |
12,23 % |
10,41 % |
Sharpe Ratio
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-0,35 |
0,15 |
0,41 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-13,36 % |
-15,52 % |
-15,52 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
USA |
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62,75 % |
Deutschland |
|
16,84 % |
Schweiz |
|
5,94 % |
Großbritannien |
|
5,50 % |
Kanada |
|
5,31 % |
Frankreich |
|
1,84 % |
China |
|
1,70 % |
Luxemburg |
|
0,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Informationstechnologie |
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18,11 % |
Finanzen |
|
17,13 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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13,43 % |
Basiskonsumgüter |
|
12,80 % |
Kommunikationsdienste |
|
11,34 % |
Gesundheitswesen |
|
10,89 % |
Industrieunternehmen |
|
10,47 % |
Material |
|
5,64 % |
Immobilien |
|
0,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
3,55 % |
NESTLE |
|
3,24 % |
MERCEDES-BENZ GROUP |
|
2,84 % |
DEUTSCHE BÖRSE |
|
2,38 % |
BMW ST |
|
2,31 % |
3M |
|
2,29 % |
ALPHABET - CLASS A |
|
2,11 % |
MICROSOFT |
|
2,10 % |
RECKITT BENCKISER GROUP |
|
1,96 % |
ACTIVISION BLIZZARD |
|
1,95 % |
Summe Top-Positionen |
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24,73 % |