Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
1,30 % |
1,69 % |
1,79 % |
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Sharpe Ratio
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-0,35 |
-0,81 |
0,39 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-0,64 % |
-6,28 % |
-6,28 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
| Deutschland |
|
37,86 % |
| USA |
|
18,76 % |
| Frankreich |
|
9,39 % |
| Niederlande |
|
6,94 % |
| Belgien |
|
6,39 % |
| Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
3,67 % |
| Europa |
|
2,44 % |
| Großbritannien |
|
2,16 % |
| Italien |
|
1,63 % |
| Spanien |
|
1,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
23,38 % |
| Finanzen |
|
21,45 % |
| Basiskonsumgüter |
|
20,59 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,53 % |
| Versorgungsunternehmen |
|
8,93 % |
| Immobilien |
|
4,71 % |
| Informationstechnologie |
|
4,46 % |
| Energie |
|
3,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
| Bundesrepublik Deutschland |
|
11,85 % |
| United States of America |
|
10,89 % |
| Republik Frankreich |
|
8,90 % |
| Königreich Belgien |
|
6,39 % |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau |
|
4,97 % |
| Europäische Union |
|
3,67 % |
| Europäischer Stabilitätsmechanismus |
|
2,44 % |
| Landwirtschaftliche Rentenbank |
|
2,06 % |
| Coöperatieve Rabobank U.A. |
|
1,95 % |
| ING Groep N.V. |
|
1,70 % |
| Summe Top-Positionen |
|
54,82 % |
