Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
5,91 % |
7,23 % |
6,30 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,30 |
0,34 |
0,48 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
2 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-5,43 % |
-16,17 % |
-16,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2022)
| USA |
|
28,20 % |
| Deutschland |
|
17,40 % |
| Frankreich |
|
6,80 % |
| Niederlande |
|
3,10 % |
| Japan |
|
2,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,30 % |
| Schweiz |
|
1,80 % |
| Australien |
|
1,60 % |
| Taiwan |
|
1,30 % |
| Irland |
|
1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2022)
| Kommunikationsdienstleist. |
|
9,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,10 % |
| Informationstechnologie |
|
7,80 % |
| Finanzsektor |
|
5,70 % |
| Versorger |
|
2,80 % |
| Industrie |
|
2,40 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
2,20 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
2,10 % |
| Grundstoffe |
|
1,30 % |
| Immobilien |
|
0,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2022)
Top Positionen (Stand: 31.07.2022)
| Deutsche Telekom |
|
2,40 % |
| E.ON |
|
1,90 % |
| Alphabet Inc |
|
1,80 % |
| AXA S.A. |
|
1,70 % |
| AT&T |
|
1,50 % |
| Microsoft |
|
1,40 % |
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
1,30 % |
| Bayer AG |
|
1,20 % |
| BNP Paribas |
|
1,10 % |
| PayPal Holdings Inc |
|
1,10 % |
| Summe Top-Positionen |
|
15,40 % |
