Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
4,92 % |
5,21 % |
6,38 % |
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Sharpe Ratio
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-0,17 |
0,48 |
0,50 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-3,96 % |
-6,05 % |
-16,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
| Gesundheitswesen |
|
7,40 % |
| Finanzsektor |
|
7,00 % |
| Informationstechnologie |
|
6,40 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,70 % |
| Versorger |
|
3,20 % |
| Industrie |
|
2,80 % |
| Grundstoffe |
|
1,20 % |
| Immobilien |
|
1,00 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
0,90 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
0,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
| Microsoft Corp. |
|
3,10 % |
| Alphabet Inc |
|
2,70 % |
| AXA S.A. |
|
2,40 % |
| E.ON SE |
|
2,20 % |
| Allianz SE |
|
1,60 % |
| Bayer AG |
|
1,30 % |
| Cvs Health Corp |
|
1,10 % |
| Deutsche Telekom |
|
1,10 % |
| Roche Holdings AG |
|
1,10 % |
| PayPal Holdings Inc |
|
1,00 % |
| Summe Top-Positionen |
|
17,60 % |
