Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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4,92 % |
5,21 % |
6,38 % |
Sharpe Ratio
|
-0,17 |
0,48 |
0,50 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-3,96 % |
-6,05 % |
-16,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
Gesundheitswesen |
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7,40 % |
Finanzsektor |
|
7,00 % |
Informationstechnologie |
|
6,40 % |
Kommunikationsdienste |
|
5,70 % |
Versorger |
|
3,20 % |
Industrie |
|
2,80 % |
Grundstoffe |
|
1,20 % |
Immobilien |
|
1,00 % |
Dauerhafte Konsumgüter |
|
0,90 % |
Hauptverbrauchsgüter |
|
0,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
Microsoft Corp. |
|
3,10 % |
Alphabet Inc |
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2,70 % |
AXA S.A. |
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2,40 % |
E.ON SE |
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2,20 % |
Allianz SE |
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1,60 % |
Bayer AG |
|
1,30 % |
Cvs Health Corp |
|
1,10 % |
Deutsche Telekom |
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1,10 % |
Roche Holdings AG |
|
1,10 % |
PayPal Holdings Inc |
|
1,00 % |
Summe Top-Positionen |
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17,60 % |