Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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5,04 % |
4,95 % |
4,62 % |
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Sharpe Ratio
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1,48 |
-0,33 |
0,14 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
|
-2,26 % |
-13,08 % |
-14,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Nein
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Biologische Diversität
|
Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| USA |
|
36,00 % |
| Deutschland |
|
26,76 % |
| Niederlande |
|
10,39 % |
| Schweiz |
|
3,64 % |
| Frankreich |
|
3,04 % |
| Irland |
|
2,23 % |
| Polen |
|
2,19 % |
| Schweden |
|
1,97 % |
| Großbritannien |
|
1,83 % |
| Spanien |
|
1,58 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Finanzen |
|
17,14 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
16,96 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,21 % |
| Basiskonsumgüter |
|
11,48 % |
| Immobilien |
|
9,13 % |
| Industrieunternehmen |
|
7,87 % |
| Versorgungsunternehmen |
|
7,30 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,78 % |
| Material |
|
5,39 % |
| Energie |
|
2,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| United States of America |
|
13,25 % |
| Bundesrepublik Deutschland |
|
5,04 % |
| Coöperatieve Rabobank U.A. |
|
3,15 % |
| ING Groep N.V. |
|
2,55 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,44 % |
| Commerzbank AG |
|
2,17 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,13 % |
| Königreich der Niederlande |
|
2,08 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
2,07 % |
| Republik Polen |
|
1,91 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
36,79 %
|
