Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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5,47 % |
4,87 % |
4,56 % |
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Sharpe Ratio
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0,41 |
-0,47 |
0,20 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-4,15 % |
-14,76 % |
-14,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Nein
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Biologische Diversität
|
Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| USA |
|
36,37 % |
| Deutschland |
|
25,55 % |
| Niederlande |
|
10,84 % |
| Schweden |
|
2,56 % |
| Schweiz |
|
2,49 % |
| Irland |
|
2,20 % |
| Belgien |
|
2,18 % |
| Spanien |
|
2,09 % |
| Frankreich |
|
2,06 % |
| Polen |
|
1,85 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Finanzen |
|
21,03 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
16,93 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,48 % |
| Immobilien |
|
10,96 % |
| Industrieunternehmen |
|
9,12 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,05 % |
| Versorgungsunternehmen |
|
6,96 % |
| Material |
|
6,21 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,51 % |
| Energie |
|
2,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| United States of America |
|
17,09 % |
| Bundesrepublik Deutschland |
|
5,25 % |
| Königreich der Niederlande |
|
3,40 % |
| Commerzbank AG |
|
2,87 % |
| ING Groep N.V. |
|
2,83 % |
| Coöperatieve Rabobank U.A. |
|
2,46 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,35 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,03 % |
| Porsche Automobil Holding SE |
|
1,88 % |
| Königreich Belgien |
|
1,86 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
42,02 %
|
