Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.11.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
5,59 % |
4,47 % |
4,29 % |
Sharpe Ratio
|
-0,02 |
-0,72 |
0,53 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
4 |
4 |
Max. Drawdown
|
-5,55 % |
-14,76 % |
-14,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
USA |
|
31,42 % |
Deutschland |
|
29,51 % |
Niederlande |
|
8,59 % |
Spanien |
|
4,22 % |
Kanada |
|
3,51 % |
Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
3,30 % |
Frankreich |
|
2,47 % |
Schweden |
|
2,23 % |
Italien |
|
2,07 % |
Belgien |
|
1,98 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
Finanzen |
|
25,35 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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17,50 % |
Immobilien |
|
16,91 % |
Kommunikationsdienste |
|
13,98 % |
Gesundheitswesen |
|
6,58 % |
Industrieunternehmen |
|
6,03 % |
Basiskonsumgüter |
|
5,12 % |
Versorgungsunternehmen |
|
3,19 % |
Material |
|
2,92 % |
Energie |
|
2,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
United States of America |
|
15,25 % |
Kreditanstalt für Wiederaufbau |
|
4,23 % |
Porsche Automobil Holding SE |
|
3,85 % |
Europäische Union |
|
3,30 % |
Commerzbank AG |
|
3,02 % |
Kanada |
|
2,86 % |
ING Groep N.V. |
|
2,80 % |
BNG Bank N.V. |
|
2,60 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. |
|
2,36 % |
Königreich Spanien |
|
2,23 % |
Summe Top-Positionen |
|
42,50 % |