Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
5,59 % |
4,47 % |
4,29 % |
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Sharpe Ratio
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-0,02 |
-0,72 |
0,53 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-5,55 % |
-14,76 % |
-14,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
| USA |
|
31,42 % |
| Deutschland |
|
29,51 % |
| Niederlande |
|
8,59 % |
| Spanien |
|
4,22 % |
| Kanada |
|
3,51 % |
| Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
3,30 % |
| Frankreich |
|
2,47 % |
| Schweden |
|
2,23 % |
| Italien |
|
2,07 % |
| Belgien |
|
1,98 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
| Finanzen |
|
25,35 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
17,50 % |
| Immobilien |
|
16,91 % |
| Kommunikationsdienste |
|
13,98 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,58 % |
| Industrieunternehmen |
|
6,03 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,12 % |
| Versorgungsunternehmen |
|
3,19 % |
| Material |
|
2,92 % |
| Energie |
|
2,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
| United States of America |
|
15,25 % |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau |
|
4,23 % |
| Porsche Automobil Holding SE |
|
3,85 % |
| Europäische Union |
|
3,30 % |
| Commerzbank AG |
|
3,02 % |
| Kanada |
|
2,86 % |
| ING Groep N.V. |
|
2,80 % |
| BNG Bank N.V. |
|
2,60 % |
| Coöperatieve Rabobank U.A. |
|
2,36 % |
| Königreich Spanien |
|
2,23 % |
| Summe Top-Positionen |
|
42,50 % |
