Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
3,93 % |
4,04 % |
3,39 % |
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Sharpe Ratio
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-2,94 |
-0,26 |
0,42 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-12,11 % |
-13,51 % |
-13,51 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| Deutschland |
|
37,90 % |
| USA |
|
21,95 % |
| Niederlande |
|
7,27 % |
| Australien |
|
4,98 % |
| Schweden |
|
2,80 % |
| Kanada |
|
2,79 % |
| Spanien |
|
1,61 % |
| Großbritannien |
|
1,49 % |
| Österreich |
|
1,38 % |
| Südafrika |
|
1,33 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Finanzen |
|
19,55 % |
| Kommunikationsdienste |
|
19,48 % |
| Immobilien |
|
13,57 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,65 % |
| Industrieunternehmen |
|
7,76 % |
| Informationstechnologie |
|
7,21 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,91 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,62 % |
| Material |
|
3,50 % |
| Energie |
|
2,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| Bundesrepublik Deutschland |
|
13,31 % |
| United States of America |
|
6,30 % |
| Australien |
|
3,67 % |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau |
|
3,62 % |
| BNG Bank N.V. |
|
2,46 % |
| Commerzbank AG |
|
2,37 % |
| Porsche Automobil Holding SE |
|
2,22 % |
| Netflix Inc. |
|
2,13 % |
| LEG Immobilien SE |
|
2,06 % |
| Vonovia SE |
|
2,03 % |
| Summe Top-Positionen |
|
40,17 % |
