Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
5,18 % |
4,50 % |
3,72 % |
Sharpe Ratio
|
-1,00 |
0,04 |
0,62 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
4 |
4 |
Max. Drawdown
|
-11,19 % |
-14,76 % |
-14,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
Deutschland |
|
44,65 % |
USA |
|
23,48 % |
Niederlande |
|
8,62 % |
Australien |
|
2,71 % |
Schweden |
|
2,68 % |
Spanien |
|
1,47 % |
Frankreich |
|
1,25 % |
Großbritannien |
|
1,24 % |
Südafrika |
|
0,94 % |
Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
0,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Finanzen |
|
22,34 % |
Immobilien |
|
16,90 % |
Kommunikationsdienste |
|
16,73 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,76 % |
Industrieunternehmen |
|
7,97 % |
Gesundheitswesen |
|
5,11 % |
Informationstechnologie |
|
4,55 % |
Energie |
|
3,61 % |
Material |
|
3,39 % |
Basiskonsumgüter |
|
2,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
Bundesrepublik Deutschland |
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19,27 % |
United States of America |
|
8,56 % |
Kreditanstalt für Wiederaufbau |
|
5,40 % |
Vonovia SE |
|
2,76 % |
BNG Bank N.V. |
|
2,36 % |
LEG Immobilien SE |
|
2,36 % |
Porsche Automobil Holding SE |
|
2,24 % |
Berkshire Hathaway Inc. |
|
1,95 % |
Netflix Inc. |
|
1,93 % |
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG |
|
1,76 % |
Summe Top-Positionen |
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48,59 % |