Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
5,18 % |
4,50 % |
3,72 % |
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Sharpe Ratio
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-1,00 |
0,04 |
0,62 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-11,19 % |
-14,76 % |
-14,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| Deutschland |
|
44,65 % |
| USA |
|
23,48 % |
| Niederlande |
|
8,62 % |
| Australien |
|
2,71 % |
| Schweden |
|
2,68 % |
| Spanien |
|
1,47 % |
| Frankreich |
|
1,25 % |
| Großbritannien |
|
1,24 % |
| Südafrika |
|
0,94 % |
| Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
0,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Finanzen |
|
22,34 % |
| Immobilien |
|
16,90 % |
| Kommunikationsdienste |
|
16,73 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,76 % |
| Industrieunternehmen |
|
7,97 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,11 % |
| Informationstechnologie |
|
4,55 % |
| Energie |
|
3,61 % |
| Material |
|
3,39 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Bundesrepublik Deutschland |
|
19,27 % |
| United States of America |
|
8,56 % |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau |
|
5,40 % |
| Vonovia SE |
|
2,76 % |
| BNG Bank N.V. |
|
2,36 % |
| LEG Immobilien SE |
|
2,36 % |
| Porsche Automobil Holding SE |
|
2,24 % |
| Berkshire Hathaway Inc. |
|
1,95 % |
| Netflix Inc. |
|
1,93 % |
| ZF FRIEDRICHSHAFEN AG |
|
1,76 % |
| Summe Top-Positionen |
|
48,59 % |
