Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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23,02 % |
24,20 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
|
-0,27 |
0,44 |
n.v. |
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-16,85 % |
-33,43 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
4,9
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Ja
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Gesundheit |
|
20,79 % |
IT |
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15,82 % |
Finanzwesen |
|
14,11 % |
Konsum zyklisch |
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12,58 % |
Industrie |
|
12,37 % |
Konsum, nicht zyklisch |
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12,16 % |
Immobilien |
|
4,70 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,43 % |
Grundstoffe |
|
3,19 % |
Öffentliche Dienstleistungen |
|
0,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
Microsoft |
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5,03 % |
Nvidia Corp. |
|
4,91 % |
Home Depot |
|
4,43 % |
Coca Cola |
|
4,17 % |
Pepsico |
|
3,73 % |
Tesla Inc. |
|
3,54 % |
Texas Instruments |
|
2,38 % |
Walt Disney |
|
2,20 % |
Adobe Inc. |
|
2,14 % |
Amgen |
|
1,95 % |
Summe Top-Positionen |
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34,48 % |