Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,69 % |
15,10 % |
17,60 % |
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Sharpe Ratio
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0,43 |
0,42 |
0,48 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-9,10 % |
-23,89 % |
-33,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
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| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
| Frankreich |
|
18,47 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
16,18 % |
| Niederlande |
|
13,17 % |
| Schweiz |
|
13,01 % |
| Deutschland |
|
11,34 % |
| Dänemark |
|
10,93 % |
| Spanien |
|
3,22 % |
| Italien |
|
3,13 % |
| Schweden |
|
2,58 % |
| Irland |
|
2,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
| Finanzwesen |
|
18,08 % |
| Industrie |
|
17,36 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
14,96 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,75 % |
| Gesundheit |
|
10,85 % |
| IT |
|
9,46 % |
| Grundstoffe |
|
7,65 % |
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
4,47 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,67 % |
| Immobilien |
|
1,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
| Novo Nordisk A/S- B |
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5,54 % |
| ASML Holding NV |
|
4,87 % |
| L´Oreal |
|
4,78 % |
| Schneider Electric SA |
|
4,18 % |
| Zürich Versicherung |
|
3,21 % |
| Relxx |
|
2,93 % |
| Hermes Internat. |
|
2,91 % |
| Reckitt Benckiser |
|
2,47 % |
| AXA S.A. |
|
2,46 % |
| Münchner Rück |
|
2,44 % |
| Summe Top-Positionen |
|
35,79 % |
