Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
9,46 % |
12,13 % |
15,17 % |
Sharpe Ratio
|
-0,48 |
0,27 |
0,46 |
Max. Drawdown in Monaten
|
4 |
4 |
4 |
Max. Drawdown
|
-6,94 % |
-17,56 % |
-32,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
5,0
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Ja
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Ja
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Ja
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
USA |
|
45,73 % |
Deutschland |
|
12,70 % |
Weitere Anteile |
|
11,17 % |
Japan |
|
6,80 % |
Vereinigtes Königreich |
|
6,06 % |
Frankreich |
|
5,30 % |
Niederlande |
|
4,04 % |
Dänemark |
|
3,54 % |
Schweden |
|
2,37 % |
Kanada |
|
2,29 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
Industrie |
|
18,49 % |
Finanzwesen |
|
16,69 % |
Informationstechnologie |
|
15,65 % |
Gesundheitswesen |
|
13,33 % |
Weitere Anteile |
|
9,15 % |
Basiskonsumgüter |
|
7,41 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,56 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,63 % |
Versorgungsbetriebe |
|
4,65 % |
Telekommunikationsdienste |
|
2,44 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
Linde PLC Reg.Shares |
|
3,01 % |
Munich Reinsurance |
|
2,99 % |
NOVO NORDISK FONDEN |
|
2,93 % |
Microsoft |
|
2,90 % |
Cisco Systems |
|
2,88 % |
Sodexo S.A. |
|
2,76 % |
Cencora Inc. |
|
2,71 % |
SAP SE |
|
2,69 % |
E.ON SE |
|
2,59 % |
Procter & Gamble |
|
2,57 % |
Summe Top-Positionen |
|
28,03 % |