Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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8,54 % |
11,48 % |
15,08 % |
Sharpe Ratio
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1,99 |
0,44 |
0,64 |
Max. Drawdown in Monaten
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4
|
4
|
4
|
Max. Drawdown
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-5,79 % |
-17,56 % |
-32,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.4 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
- Social - Soziales
|
5
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Ja
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Ja
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Ja
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2024)
USA |
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49,60 % |
Deutschland |
|
14,42 % |
Japan |
|
8,94 % |
Frankreich |
|
7,34 % |
Weitere Anteile |
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4,81 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,79 % |
Schweiz |
|
3,44 % |
Dänemark |
|
3,13 % |
Kanada |
|
2,03 % |
Niederlande |
|
1,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2024)
Industrie |
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23,79 % |
Informationstechnologie |
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18,14 % |
Finanzwesen |
|
17,68 % |
Gesundheitswesen |
|
15,25 % |
Weitere Anteile |
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4,82 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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4,56 % |
Versorgungsbetriebe |
|
4,52 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,48 % |
Telekommunikationsdienste |
|
3,93 % |
Basiskonsumgüter |
|
2,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2024)
Top Positionen (Stand: 31.01.2024)
Microsoft |
|
3,09 % |
IBM |
|
3,05 % |
Cencora Inc. |
|
2,93 % |
Munich Reinsurance |
|
2,91 % |
SAP SE |
|
2,81 % |
Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
2,66 % |
Waste Management |
|
2,62 % |
Sodexo S.A. |
|
2,56 % |
E.ON SE |
|
2,49 % |
SUPER MICRO COMPUTER INC |
|
2,48 % |
Summe Top-Positionen
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27,60 %
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