Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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9,46 % |
12,13 % |
15,17 % |
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Sharpe Ratio
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-0,48 |
0,27 |
0,46 |
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Max. Drawdown in Monaten
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4 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-6,94 % |
-17,56 % |
-32,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
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| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
| USA |
|
45,73 % |
| Deutschland |
|
12,70 % |
| Weitere Anteile |
|
11,17 % |
| Japan |
|
6,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,06 % |
| Frankreich |
|
5,30 % |
| Niederlande |
|
4,04 % |
| Dänemark |
|
3,54 % |
| Schweden |
|
2,37 % |
| Kanada |
|
2,29 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
| Industrie |
|
18,49 % |
| Finanzwesen |
|
16,69 % |
| Informationstechnologie |
|
15,65 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,33 % |
| Weitere Anteile |
|
9,15 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,41 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,56 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,63 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
4,65 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
2,44 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
| Linde PLC Reg.Shares |
|
3,01 % |
| Munich Reinsurance |
|
2,99 % |
| NOVO NORDISK FONDEN |
|
2,93 % |
| Microsoft |
|
2,90 % |
| Cisco Systems |
|
2,88 % |
| Sodexo S.A. |
|
2,76 % |
| Cencora Inc. |
|
2,71 % |
| SAP SE |
|
2,69 % |
| E.ON SE |
|
2,59 % |
| Procter & Gamble |
|
2,57 % |
| Summe Top-Positionen |
|
28,03 % |
