Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
14,10 % |
17,81 % |
15,59 % |
Sharpe Ratio
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-0,68 |
0,36 |
0,44 |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-12,53 % |
-32,36 % |
-32,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
5,0
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Ja
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Ja
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Ja
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
USA |
|
43,95 % |
Weitere Anteile |
|
11,79 % |
Deutschland |
|
9,12 % |
Japan |
|
8,42 % |
Vereinigtes Königreich |
|
8,09 % |
Frankreich |
|
5,86 % |
Kanada |
|
3,45 % |
Dänemark |
|
3,43 % |
Niederlande |
|
3,14 % |
Schweden |
|
2,75 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Industrie |
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23,73 % |
Gesundheitswesen |
|
16,07 % |
Informationstechnologie |
|
15,34 % |
Basiskonsumgüter |
|
9,19 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
9,06 % |
Finanzwesen |
|
7,85 % |
Weitere Anteile |
|
5,95 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,54 % |
Telekommunikationsdienste |
|
4,90 % |
Versorgungsbetriebe |
|
2,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
Canadian Pacific Railway |
|
3,45 % |
NOVO NORDISK FONDEN |
|
3,43 % |
Waste Management |
|
2,92 % |
Munich Reinsurance |
|
2,78 % |
Deutsche Telekom |
|
2,61 % |
General Mills |
|
2,60 % |
Deere & Co |
|
2,57 % |
AmerisourceBergen Corp. |
|
2,53 % |
Deutsche Boerse |
|
2,51 % |
Linde PLC Reg.Shares |
|
2,41 % |
Summe Top-Positionen |
|
27,81 % |