Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
12,27 % |
16,86 % |
15,07 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,17 |
1,01 |
0,70 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
1 |
2 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-8,49 % |
-32,36 % |
-32,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2021)
| USA |
|
34,96 % |
| Weitere Anteile |
|
12,58 % |
| Deutschland |
|
12,22 % |
| Niederlande |
|
8,01 % |
| Dänemark |
|
7,32 % |
| Frankreich |
|
6,29 % |
| Schweiz |
|
5,82 % |
| Japan |
|
5,63 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,12 % |
| Kanada |
|
3,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2021)
| Industrie |
|
31,23 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
14,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,59 % |
| Informationstechnologie |
|
11,61 % |
| Finanzwesen |
|
10,31 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,24 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,05 % |
| Weitere Anteile |
|
4,94 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
1,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2021)
Top Positionen (Stand: 31.12.2021)
| Siemens AG |
|
3,91 % |
| NOVO NORDISK FONDEN |
|
3,69 % |
| Canadian Pacific Railway |
|
3,05 % |
| Capgemini |
|
2,80 % |
| Merck KGAA |
|
2,50 % |
| Microsoft |
|
2,48 % |
| Johnson Controls |
|
2,47 % |
| Waste Management |
|
2,38 % |
| Cisco Systems |
|
2,32 % |
| Linde PLC Reg.Shares |
|
2,23 % |
| Summe Top-Positionen |
|
27,83 % |
