Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,10 % |
17,81 % |
15,59 % |
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Sharpe Ratio
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-0,68 |
0,36 |
0,44 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-12,53 % |
-32,36 % |
-32,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
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| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| USA |
|
43,95 % |
| Weitere Anteile |
|
11,79 % |
| Deutschland |
|
9,12 % |
| Japan |
|
8,42 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,09 % |
| Frankreich |
|
5,86 % |
| Kanada |
|
3,45 % |
| Dänemark |
|
3,43 % |
| Niederlande |
|
3,14 % |
| Schweden |
|
2,75 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Industrie |
|
23,73 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,07 % |
| Informationstechnologie |
|
15,34 % |
| Basiskonsumgüter |
|
9,19 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
9,06 % |
| Finanzwesen |
|
7,85 % |
| Weitere Anteile |
|
5,95 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,54 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
4,90 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
2,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| Canadian Pacific Railway |
|
3,45 % |
| NOVO NORDISK FONDEN |
|
3,43 % |
| Waste Management |
|
2,92 % |
| Munich Reinsurance |
|
2,78 % |
| Deutsche Telekom |
|
2,61 % |
| General Mills |
|
2,60 % |
| Deere & Co |
|
2,57 % |
| AmerisourceBergen Corp. |
|
2,53 % |
| Deutsche Boerse |
|
2,51 % |
| Linde PLC Reg.Shares |
|
2,41 % |
| Summe Top-Positionen |
|
27,81 % |
