Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
11,89 % |
10,68 % |
15,26 % |
| Sharpe Ratio |
1,10 |
0,81 |
0,55 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-10,25 % |
-15,54 % |
-23,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| Großbritannien |
|
21,34 % |
| Schweiz |
|
17,84 % |
| Deutschland |
|
14,11 % |
| Frankreich |
|
13,08 % |
| Niederlande |
|
7,67 % |
| Schweden |
|
4,68 % |
| Spanien |
|
4,17 % |
| Norwegen |
|
3,95 % |
| Italien |
|
3,53 % |
| Irland |
|
2,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| Konsumgüter |
|
26,20 % |
| Finanzen |
|
18,91 % |
| IT/Telekommunikation |
|
15,26 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,84 % |
| Industrie |
|
7,84 % |
| Energie |
|
6,07 % |
| Rohstoffe |
|
5,16 % |
| Immobilien |
|
4,79 % |
| Konglomerate |
|
1,92 % |
| Versorger |
|
0,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| Enel SpA |
|
3,53 % |
| Lonza Group AG |
|
3,42 % |
| Unilever PLC |
|
3,41 % |
| Roche Holding AG |
|
3,39 % |
| Allianz SE |
|
3,38 % |
| RELX PLC |
|
3,32 % |
| Compass Group PLC |
|
3,06 % |
| L'Oreal SA |
|
2,85 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen |
|
2,66 % |
| Swiss Life Holding AG |
|
2,48 % |
