Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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13,88 % |
17,42 % |
15,13 % |
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Sharpe Ratio
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1,46 |
0,88 |
0,66 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
2 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,62 % |
-32,50 % |
-32,50 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
2
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2021)
| Schweiz |
|
17,00 % |
| Frankreich |
|
15,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,90 % |
| Niederlande |
|
12,20 % |
| Deutschland |
|
10,00 % |
| Schweden |
|
7,50 % |
| Spanien |
|
5,50 % |
| Dänemark |
|
5,40 % |
| Italien |
|
4,40 % |
| Irland |
|
3,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2021)
| Gesundheitswesen |
|
17,20 % |
| Industriegase |
|
15,70 % |
| Konsumgüter |
|
8,20 % |
| Chemie |
|
8,00 % |
| Technologie |
|
8,00 % |
| Versorger |
|
6,70 % |
| Versicherung |
|
6,50 % |
| Immobilien |
|
5,30 % |
| Bauwesen |
|
5,10 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2021)
Top Positionen (Stand: 31.12.2021)
| Schneider Electric SE |
|
4,76 % |
| L'Oreal |
|
4,67 % |
| ASML Holding NV |
|
4,58 % |
| Investor Ab-B Shs |
|
4,10 % |
| Givaudan |
|
3,51 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
3,44 % |
| Wolters Kluwer |
|
3,35 % |
| Roche Holdings AG |
|
3,16 % |
| Linde |
|
3,06 % |
| Koninklijke DSM N.V. |
|
2,74 % |
| Summe Top-Positionen |
|
37,37 % |
