Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
13,86 % |
19,79 % |
17,21 % |
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Sharpe Ratio
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1,08 |
0,57 |
0,38 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-7,45 % |
-37,62 % |
-37,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
3
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
2,8
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2021)
| Deutschland |
|
25,40 % |
| Frankreich |
|
11,00 % |
| Schweden |
|
10,10 % |
| Belgien |
|
8,60 % |
| Niederlande |
|
8,10 % |
| Finnland |
|
7,70 % |
| Schweiz |
|
6,50 % |
| Österreich |
|
4,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,50 % |
| USA |
|
3,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2021)
| Gesundheit |
|
17,80 % |
| Finanzwerte |
|
15,30 % |
| Industrie |
|
13,60 % |
| Rohstoffe |
|
12,10 % |
| IT |
|
11,80 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,60 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,70 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,20 % |
| Versorger |
|
3,40 % |
| Energie |
|
3,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2021)
Top Positionen (Stand: 30.11.2021)
| Cie Financière Richemont |
|
5,00 % |
| Merck KGAA |
|
4,20 % |
| Societe Generale |
|
3,90 % |
| BE Semiconductor Ind |
|
3,70 % |
| ASM International |
|
3,50 % |
| CNH Industrial NV |
|
3,50 % |
| Porsche Automobil Holding |
|
3,40 % |
| Qiagen |
|
3,30 % |
| Neste Oil Oyj |
|
3,20 % |
| Ageas |
|
2,80 % |
| Summe Top-Positionen |
|
36,50 % |
