Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
22,59 % |
22,39 % |
19,50 % |
Sharpe Ratio
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-0,13 |
0,11 |
0,08 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
3 |
5 |
Max. Drawdown
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-20,95 % |
-37,62 % |
-37,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
3
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
2,8
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
Deutschland |
|
26,06 % |
Frankreich |
|
14,07 % |
Schweden |
|
12,87 % |
Belgien |
|
6,68 % |
Niederlande |
|
6,39 % |
Finnland |
|
6,31 % |
Schweiz |
|
5,69 % |
USA |
|
5,57 % |
Italien |
|
3,63 % |
Österreich |
|
2,77 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Industrials |
|
16,13 % |
Financials |
|
14,78 % |
Health Care |
|
14,21 % |
Consumer Discretionary |
|
11,38 % |
Consumer Staples |
|
10,29 % |
Materials |
|
9,54 % |
Information Technology |
|
8,80 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
4,81 % |
Utilities |
|
4,81 % |
Energy |
|
3,65 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
Bayer AG |
|
5,76 % |
Comp. Financiere Richemont |
|
5,16 % |
Qiagen |
|
4,20 % |
Beiersdorf |
|
3,82 % |
MTU Aero Engines |
|
3,71 % |
BE Semiconductor Ind |
|
3,65 % |
Porsche Automobil Holding |
|
3,63 % |
Fortum Oyi |
|
3,56 % |
WORLDLINE SA |
|
3,12 % |
SKF AB |
|
2,87 % |
Summe Top-Positionen |
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39,48 % |