Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
13,81 % |
12,86 % |
15,82 % |
| Sharpe Ratio |
1,44 |
0,48 |
0,40 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-8,86 % |
-22,98 % |
-22,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| Deutschland |
|
24,98 % |
| Frankreich |
|
24,10 % |
| Finnland |
|
13,87 % |
| Österreich |
|
6,70 % |
| Schweiz |
|
6,69 % |
| Niederlande |
|
6,02 % |
| Italien |
|
4,84 % |
| Spanien |
|
3,10 % |
| Großbritannien |
|
2,32 % |
| Belgien |
|
2,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| IT/Telekommunikation |
|
20,72 % |
| Konsumgüter |
|
16,87 % |
| Finanzen |
|
15,56 % |
| Industrie |
|
12,65 % |
| Rohstoffe |
|
10,17 % |
| Energie |
|
8,66 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,40 % |
| Immobilien |
|
4,88 % |
| Konglomerate |
|
1,09 % |
| Sonstige |
|
1,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| Sanofi |
|
4,87 % |
| SAP SE |
|
4,35 % |
| Deutsche Wohnen SE |
|
4,03 % |
| Danone SA |
|
3,72 % |
| Carrefour SA |
|
3,66 % |
| RWE AG |
|
3,32 % |
| Cie Financiere Richemont SA |
|
3,09 % |
| Neste Oyj |
|
3,02 % |
| UniCredit SpA |
|
2,99 % |
| Stora Enso OYJ |
|
2,87 % |
