Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
22,59 % |
22,39 % |
19,50 % |
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Sharpe Ratio
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-0,13 |
0,11 |
0,08 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-20,95 % |
-37,62 % |
-37,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
3
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
2,8
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| Deutschland |
|
26,06 % |
| Frankreich |
|
14,07 % |
| Schweden |
|
12,87 % |
| Belgien |
|
6,68 % |
| Niederlande |
|
6,39 % |
| Finnland |
|
6,31 % |
| Schweiz |
|
5,69 % |
| USA |
|
5,57 % |
| Italien |
|
3,63 % |
| Österreich |
|
2,77 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Industrials |
|
16,13 % |
| Financials |
|
14,78 % |
| Health Care |
|
14,21 % |
| Consumer Discretionary |
|
11,38 % |
| Consumer Staples |
|
10,29 % |
| Materials |
|
9,54 % |
| Information Technology |
|
8,80 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,81 % |
| Utilities |
|
4,81 % |
| Energy |
|
3,65 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| Bayer AG |
|
5,76 % |
| Comp. Financiere Richemont |
|
5,16 % |
| Qiagen |
|
4,20 % |
| Beiersdorf |
|
3,82 % |
| MTU Aero Engines |
|
3,71 % |
| BE Semiconductor Ind |
|
3,65 % |
| Porsche Automobil Holding |
|
3,63 % |
| Fortum Oyi |
|
3,56 % |
| WORLDLINE SA |
|
3,12 % |
| SKF AB |
|
2,87 % |
| Summe Top-Positionen |
|
39,48 % |
