Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
18,07 % |
19,89 % |
17,38 % |
| Sharpe Ratio |
1,79 |
0,13 |
0,41 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-11,72 % |
-37,62 % |
-37,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
1,20
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2021)
| Deutschland |
|
29,55 % |
| Frankreich |
|
16,52 % |
| Schweden |
|
11,90 % |
| Finnland |
|
8,06 % |
| Schweiz |
|
7,13 % |
| Niederlande |
|
5,80 % |
| Belgien |
|
4,21 % |
| Großbritannien |
|
3,96 % |
| Österreich |
|
3,73 % |
| Luxemburg |
|
2,76 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2021)
| Industrials |
|
17,13 % |
| Health Care |
|
15,93 % |
| Financials |
|
15,60 % |
| Information Technology |
|
12,39 % |
| Materials |
|
12,22 % |
| Consumer Discretionary |
|
9,35 % |
| Consumer Staples |
|
5,91 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,25 % |
| Energy |
|
3,38 % |
| Real Estate |
|
2,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2021)
Top Positionen (Stand: 31.01.2021)
| Sampo OYJ |
|
4,20 % |
| Bayer AG |
|
3,47 % |
| Neste Oil Oyj |
|
3,38 % |
| Air Liquide |
|
3,15 % |
| MTU Aero Engines |
|
3,15 % |
| Comp. Financiere Richemont |
|
3,05 % |
| Dialog Semiconductor |
|
3,02 % |
| Arcelormittal |
|
2,76 % |
| Ubisoft Entertainment |
|
2,76 % |
| Bouygues |
|
2,75 % |
